Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма кластерный анализ трейдинг окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной. Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции.

Чаще всего кластерный индикатор применяется для анализа одной валютной пары, но в таком случае необходимо использовать для анализа все пары, включающие валюты из пары для торговли. Терминал MetaTrader обычно отображает индикаторы в отдельном окне под ценовым графиком. Тем не менее, кластерные индикаторы всегда выглядят одинаково, в независимости к какому бы из графиков их не подключали. Это очередная из отличительных особенностей кластерных индикаторов.

• Преимущества кластерного анализа заключается в том, что мы можем увидеть большие вливания, которые способны поддержать или развернуть тренд, создав серьезную линию поддержки или сопротивления внутри кластера.
• Он отображает перевес агрессивных покупателей или продавцов по формуле Аск минус Бид.
• Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов.
• Если продаж было больше, то в числовом значении будет стоять знак минус, и ячейка будет подсвечена красным цветом.

Чаще всего осознание сложившейся рыночной тенденции приходит тогда, когда она находится в самом разгаре. В это время заработать на FX (да и на большинстве других рынков) уже невозможно, гораздо больше шансов понести убытки. Кластерный анализ – это тот самый инструмент, который поможет предугадать намечающиеся места разворотов и последующие тренды. Кластерный анализ впервые ввёл математик Роберт Трион в 1939 году. Эта мощная и гибкая торгово-аналитическая платформа ATAS с помощью современных инструментов позволяет просто анализировать рыночные ситуации и действовать быстрее других участников рынка.

Изучаем кластерный график шаг за шагом.

За исключением точечного объёма, на графике присутствуют и показания дельты, которая отображает рыночный дисбаланс в режиме реального времени (кто сейчас доминирует на рынке, продавцы либо покупатели). Дельта, которая совмещена с кластерным графиком и рыночным профилем, дает возможность обнаруживать как начало значительного движения, так и то, в каком направлении оно будет двигаться. Красные сигнальные линии проведены от фрактала через вспомогательный пик до пересечения с линией индикатора. Точка пересечения дает агрессивный сигнал на вход, Buy_N – сигналы на покупку пары, Sell_N – сигналы на продажу пары. Через точки пересечения проведены вертикальные линии, которые помогают увидеть точки входа на ценовом графике.

Можно также видеть, что вторые и третьи кластеры включают некоторые экземпляры, которые очень похожи друг на друга. Можно также кластеризировать эти данные с помощью различного расстояния. Расстояние косинуса может быть целесообразным для этих данных, потому что оно проигнорировало бы абсолютные размеры измерений, и только рассмотрело бы их относительные размеры. Снова, можно отобразить необработанные данные на графике, чтобы видеть, как kmeans присвоил точки кластерам. Описание Индикатор берёт информацию по реальным рыночным операциям биржевых игроков Чикагской Товарной Биржи (CME) и отображает его на форексе ввиде детализированного графика. ClusterChart Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader.

В результате получаются группы, точки в которых находятся близко к друг другу. Алгоритм окрашивает кластеры в разные цвета, чтобы было понятно, к какой группе относится покупатель. Визуальный анализ дендрограммы предполагает «обрезание» дерева на оптимальном уровне сходства элементов выборки.

График дельты

Если данных о клиентах очень много, для кластерного анализа используют алгоритмы машинного обучения. При этом необходимо помнить, что переменные должны измеряться в сравнимых шкалах. В этом режиме, сравнительно с Volume, представлены похожие кластерные графики по набору вариантов.

К тактическим приемам относятся торговые сигналы для краткосрочной и среднесрочной торговли, а так же определение ближайших уровней, которые могут использоваться для установки целей и стоп-сигналов. Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк.

Недостатки кластерных индикаторов

Этот метод построения уровней как минимум подойдет для анализа рынка. В настройках имбалансов мы также можем отключить нулевые значения в связках. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера.

Вы видите тот kmeans разделил верхний кластер из 2D кластерного решения, и что те два кластера очень друг близко к другу. В зависимости от того, что вы намереваетесь сделать с этими данными после кластеризации их, это решение с тремя кластерами может быть более или менее полезным, чем предыдущее, 2D кластерное, решение. Первый выходной аргумент от silhouette содержит значения контура для каждой точки, которую можно использовать, чтобы сравнить эти два решения количественно. Среднее значение контура было больше для 2D кластерного решения, указав, что это – лучший ответ просто с точки зрения создания отличных кластеров.

Как правильно интерпретировать кластерные значения

Но с его помощью кластеризуют и другие объекты — товары, филиалы, объявления. Собирать и хранить много данных о своих клиентах полезно https://boriscooper.org/ для бизнеса. Но когда вы решите проанализировать эти данные, то поймёте, что невозможно изучать информацию о каждом клиенте отдельно.

Объектами в разреженных областях являются шум и пограничные точки, поскольку они обычно разделяют кластеры на графическом представлении. Метод Уорда наиболее удачен для анализа социологических данных. В качестве меры различия лучше квадратичное евклидово расстояние, которое способствует увеличению контрастности кластеров.

Проекция основных элементов ценового графика на кластерные индикаторы

В примерах используется полный кластер, состоящий из восьми валют. На практике кластер можно сделать какой угодно, например, исключить сырьевые валюты или валюты, по которым информация избыточна для собственной торговой системы. Такое обстоятельство иногда искажает полезную информацию, зато сигналы, получаемые от индикаторов, считаются более надежными, так как учитывают колебания цен всех валютных пар, а не только той пары, которая изучается.

Пример 3. Кластерный анализ и еще один пробой уровня максимального объема

Если вернёмся к нашим японским свечам, то мы обратим внимание на центральную область красного прямоугольника. По опыту могу утверждать, что именно в центральной части прямоугольника, расположены лимитные заявки на продажу, более-менее, крупных участников рынка. Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!? А вот о чём нам сигнализируют числа, распложенные в каждой из ячеек. Кстати, каждая из горизонтальных полосок, ячеек в каждом кластере, является отметкой одного пункта. Длина каждого пункта соответствует значению цифры, расположенной в этой са́мой ячейке.

Можно использовать дополнительный ‘Replicates’ аргумент пары “имя-значение”, чтобы протестировать различные решения. Когда вы указываете, что больше чем один реплицирует, kmeans повторяет, что процесс кластеризации, начинающий с различных случайным образом выбранных центроидов для каждого, реплицирует. Kmeans затем возвращает решение с самой низкой полной суммой расстояний среди всего реплицирования. Рыночный профиль вместе с кластерным графиком предоставляют куда более достоверные данные в отношении поведения точечного объема на наиболее значимых уровнях дистрибуции и накопления. Как видите, кластерный анализ графиков дает трейдеру возможность определить более точный вход в позицию для торговли.

Со временем любой элемент этой группы перемещается из зоны перекупленности в область перепроданности и наоборот. Если какая-либо из валют приблизилась к нулевой линии, значит, она относительно других денежных единиц находится в состоянии равновесия. Особенность работы этих инструментов состоит в одновременном использовании котировок конкретной группы пар валют, что предоставляет трейдеру целый комплекс сведений, помогающих в прогнозировании движения цены. Использование индикаторов на коротких таймфреймах нецелесообразно, хотя кластерный анализ будет работать, есть риск получения информации с запозданием, что недопустимо, например, для «скальпинга». К сожалению, бесплатные индикаторы кластерного анализа можно скачать только для платформы МТ-4. Предлагаю вам ознакомиться со взаимосвязью валютных пар на конкретном примере.

Вертикальный торговый объем

Данные инструменты выводят на экран колебание соотношения цена разных валют. Данные о изменении котировок выражаются в относительных единицах. Если одни пары дорожают, другие дешевеют, а общая сумма изменений цен за определенный отрезок времени равняется нулю.